Excel-Tabellen für Binäroptionen Dieser Artikel stellt Binäroptionen vor und bietet mehrere Preiskalkulationstabellen. Binäre Optionen geben dem Eigentümer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Preis des Basiswerts variiert) oder gar nichts. Die meisten Binärwahlen sind im europäischen Stil, diese werden mit geschlossenen Gleichungen, die aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet sind, mit der Auszahlung, die bei Verfall bestimmt wird, festgesetzt. Cash oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Binäre Optionen können entweder Cash oder Nichts oder Asset oder Nichts Ein Bargeld oder nichts Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögenswert nach Ablauf des Streiks über den Streik handelt, ist die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder kein Aufruf gleich dem Vermögenspreis. Umgekehrt hat ein Vermögenswert oder nichts eine Auszahlung, die dem Vermögenspreis entspricht, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis handelt. Diese Excel-Kalkulationstabelle Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-oder-Nichts-Optionen Diese Binäroptionen werden über zwei Assets veranschlagt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streik-Preisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Ausübungspreis beider Vermögenswerte unter dem Kassakurs beider Vermögenswerte liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis Bargeld liegt oder nichts anruft. Diese zahlen einen vorgegebenen Betrag der Spot-Preis beider Vermögenswerte ist über ihrem Ausübungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorgegebenen Betrag, wenn der Kassakurs beider Vermögenswerte unter dem Streik liegt. Die folgenden Excel-Kalkulationsblattpreise alle vier Varianten mit der von Heynen und Kat (1996) vorgeschlagenen Lösung. C-Brick-Optionen sind aus vier Zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen aufgebaut. Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Bargeldbetrag, wenn der Preis von Asset A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis von Asset B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare-Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorgegebenen Betrag, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingeführt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap Optionen Eine Gap Option hat einen Auslöser Preis, der bestimmt, ob die Option auszahlen wird. Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Größe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch den Unterschied zwischen dem Vermögenspreis und einer Lücke bestimmt, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europäischen Stil-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausübungspreis ist und X 1 der Auslösungspreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Lückenstreik von 40. Die Option kann ausgeübt werden, wenn der Vermögenspreis über 30 liegt, aber nichts bezahlt, bis der Vermögenspreis über 40 liegt. Download Excel Spreadsheet to Price Gap Optionen Leave A Reply Abbrechen Antwort Wie die Free Spreadsheets Master Wissensbasis Aktuelle BeiträgeMeine RiskMoney Management Spreadsheet Meine RiskMoney Management Spreadsheet. Hey da zu allen anderen Händlern Also für die letzten 2 Monate habe ich die Schule auf Binäre Optionen gegangen, ich habe ein Demo-Konto eröffnet, ich habe auch einige Papierhandels mit den Daten von einem BO Broker gemacht, die ich am wahrscheinlichsten bin Sich einzustellen (rangiert in der Nähe der Oberseite von unseren BOTS Pros) und ich habe herum mit einer riskmoney Management Kalkulationstabelle gespielt. Ich habe gerade vor kurzem meine Abschlussprüfungen für meinen BA Accounting Grad beendet, also die Liebe zu Tabellenkalkulationen haha, und ich freue mich jetzt auf meinen langen Sommer des Lernens und das Absorbieren von Wissen über die Handelswelt. Was suche ich hier Nun, nach Stunden und Stunden, die verschachtelte IF-Anweisungen erstellen, die Formulierung ausgleichen und mein Risiko anpassen usw. Ich habe eine Kalkulationstabelle für meinen täglichen Handel erstellt. Ich habe einen Screenshot davon unten beigefügt und ich würde schätzen alle Kommentare über die Einrichtung oder Dinge, die ich nicht berücksichtigt habe, die wichtig sind. Beschreibung: Der grüne Bereich ist dort, wo ich meine Handelsinformationen stelle. (D3-M3), ITMOTM (D4-M4) und die Broker gewinnen oder zurückerstatten (D5-M5) je nachdem, ob ihr ITMOTM ich zwei Zeilen unterhalb der Dateneingabe habe, die bestimmt, ob ich weiter handeln soll oder nicht Mein Gewinner für diesen Tag: Die Bets Onoff-Reihe zeigt leuchtendes Rot und sagt leka dux (Afrikaans für schlafdicht), wenn Gewinne weniger als 65 sind, wie am Dienstag gezeigt (G14) Diese Reihe zeigt auch Zahlen, wenn ich einen offenen Handel habe (G9 - I9) - diese Zahlen sind der Prozentsatz meines Gleichgewichts, das in einem offenen Handel ist - Unter der Beratungsgesetzspalte (N9) wird es rot erscheinen, wenn ich versuche, einen neuen Handel zu platzieren, der meine 2 offenen Handelspolitik übersteigt. Diese Zeilen zeigen keinen Handel, in dem kein Handel eingegangen ist. Die 80 Plus-Reihe (D10-M10) sagt mir, ob ich über oder unter 80 Gewinn-Verhältnis bin und zeigt mir also für über 80 oder Mooi Kyk (Afrikaans für sorgfältig aussehen), wenn es unten ist, habe ich mein maximales Risiko bei 2 gesetzt , Woher mehr als 1 Handel eingegangen ist (monetärer Wert, der oben unter Advised Trade-N3 gezeigt wird) habe ich meinen maximalen täglichen Gewinn bei 5 (auch in Advised Trade Spalte-N2) gesetzt. Es zeigt das Ziel, wenn der tägliche Gewinn erreicht wird 5 der Eröffnungsbilanz wird wie am Mittwoch (N20) erreicht. Ich werde natürlich meine eigene Diskretion nutzen, wenn ich den Handel stoppen will, ich muss nicht auf die Target Met oder Leka Dux Alerts warten, diese sind nur um eine rote Warnung zu zeigen, die ich vermute . Ich erlaube mir auch in der Regel mindestens 2 Trades am Tag vor der strikten Befolgung der roten Fahnen, denn wenn ich meinen ersten Handel jeden Tag verliere, werde ich kein Geld verdienen. Ich hoffe, ich habe die Kalkulationstabelle so einfach wie möglich beschrieben und ich werde irgendwelche Fragen oder Ratschläge mit einem offenen Geist begrüßen. Und hoffentlich habe ich in das richtige Forum geschrieben. Ich habe jetzt auch die Kalkulationstafel beigefügt, unter dem Bild, damit die Leute damit herumspielen können. Zuletzt bearbeitet von Shroomz90 05-12-2014 um 09:53 PM. Binary Options Trading Station Beschreibung Dies ist eine Tabellenkalkulation. Der Benutzer gibt einen Preis in festgelegten Intervallen mit dem Namen Periode ein. Es werden zwei einfache gleitende Durchschnitte erzeugt. Diese beiden einfachen gleitenden Durchschnitte erzeugen Kauf - und Verkaufssignale. Eine Preisspanne, in der die Option gehandelt wird, wird generiert. Und wenn der Benutzer eine Mindestwette betritt und ein Prozentbetrag eine Wettskala erhoben wird, wird generiert. Der Benutzer kann die Preisspanne und / oder die Signale nutzen, um Wetten zu platzieren. Die Wettskala ist optional, kann aber dem Benutzer helfen, seine Waage aufrechtzuerhalten und Verluste zu erholen. Richtungen sind auf der Kalkulationstabelle und in readme. txt und manuell. Dies wurde in Open Office von openoffice. org geschrieben. Weitere Anmerkungen: Wenn der Handel 1 Minute binäre Optionen Preis nur alle 1 Minute oder weniger eingegeben werden muss. Wenn der Handel mit 5 Minuten oder späteren Optionen gleich ist. Wählen Sie ein Set-Intervall aus, um die Tabellenkalkulation kontinuierlich zu aktualisieren. 10 Preise müssen eingegeben werden, bevor Daten aus der Kalkulationstabelle verwendet werden sollen. Kategorien 5 Periode einfach gleitender Durchschnitt. 10 Periode einfacher gleitender Durchschnitt. Preisklasse binäre Option ist Handel in. Wetten Skala, um Wetten und Gewinne wiederherzustellen. Der Benutzer behält alle Gewinne und Wetten. Wett-Skala, um Wetten nur zu erholen. Verwenden Sie hier nur Gewinn, wenn Sie gewinnt. MACD-Indikator kann sehen, wann der 5 SMA sich in Richtung oder weg von 10 SMA bewegt. Kaufen und Verkaufen von Signalen, die aus gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. KEEP ME UPDATED User Reviews Seien Sie der Erste, der eine Bewertung der Binary Options Trading StationOption Pricing Spreadsheet verkündigt. Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, den europäischen Call - und Put-Optionen mit dem Black and Scholes-Modell zu vergeben. Das Verständnis des Verhaltens der Optionspreise in Bezug auf andere Variablen wie zugrunde liegende Preise, Volatilität, Zeit bis zum Verfall usw. wird am besten durch Simulation durchgeführt. Als ich zum ersten Mal über Optionen lernte, begann ich, eine Kalkulationstabelle zu erstellen, um mir zu helfen, die Auszahlungsprofile von Anrufen und Puts zu verstehen und auch, was die Profile aus verschiedenen Kombinationen aussehen. Ive hat meine Arbeitsmappe hier hochgeladen und du bist herzlich willkommen. Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Value - und Options-Griechen für einen einzelnen Anruf generiert und entsprechend den zugrunde liegenden Eingängen, die Sie auswählen, Die weißen Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen die Modellausgänge sind. Implizite Volatilität Unter den Hauptpreisausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call - und Put-Option. Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen, entweder zuletzt bezahlt oder bidask in die weiße Marktpreiszelle und die Kalkulationstabelle berechnet die Volatilität, die das Modell verwendet hätte, um einen theoretischen Preis zu generieren, der mit dem Marktpreis in Einklang steht Die implizite Volatilität. Auszahlungs-Grafiken Die PayoffGraphs-Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine kaufen Call, verkaufen Call, kaufen put and sell put. Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie Ihre Änderungen das Profitprofil jeder Option beeinflussen. Strategien Auf der Registerkarte Strategies können Sie optionale Kombinationen von bis zu 10 Komponenten erstellen. Wieder verwenden Sie die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe, während die schattierten Bereiche für die Modellausgänge sind. Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erstellung von theoretischen Preisen für Call oder Put sowie die Option Griechen: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividendenrendite) Typ c Call, P Put, s Stock Output p theoretischer Preis, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Marktpreis der Aktie Ausübungspreis Der Ausübungspreis der Option Zeit Zeit bis zum Ablauf in Jahren zB 0,50 6 Monate Zinssätze Als Prozentsatz z. B. 5 0,05 Volatlität Als Prozentsatz, z. B. 25 0,25 Dividendenausbeute In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel würde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilität OTWIV (Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Inputs wie oben: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Bidask der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Wenn Sie Probleme haben, die Formeln zu arbeiten, schauen Sie bitte auf die Support-Seite oder schicken Sie mir eine E-Mail. Wenn du nach einer Online-Version eines Optionsrechners bist, dann solltest du den Optionspreis besuchen. Um nur zu merken, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle möglich war, wurde aus dem hochgelobten Buch über die Finanzmodellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3. genommen Ausgabe Wenn du ein Excel-Junkie bist, liebst du dieses Buch. Es gibt viele echte Weltprobleme, die Simon mit Excel löst. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen enthält, die Simon illustriert. Sie können eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon natürlich finden. Kommentare (110) Peter 12. Januar 2017 um 17:23 Vielen Dank für die Rückmeldung, schätze es Ich sehe, was du meinst, aber als Aktien don039t tragen eine Kontraktgröße Ich habe diese aus der Auszahlung Berechnungen. Stattdessen ist der korrekte Weg, um dies zu berücksichtigen, wenn der Vergleich von Aktien mit Optionen besteht, um die entsprechende Menge an Aktien zu verwenden, die die Option für einen abgedeckten Anruf darstellt, würden Sie 100 für das Volumen der Aktien für jeden 1 verkauften Optionsvertrag eingeben. Wenn Sie 1 für 1 verwenden würden, würde es bedeuten, dass Sie nur 1 Aktie gekauft haben. Bis zu dir aber Wenn du es vorziehe, den Multiplikator in die Berechnungen einzubetten und einzelne Einheiten für den Bestand zu verwenden, das ist auch gut. Ich sehe gern, wie viele Aktien mich beauftragen. Ist es das was du meinst. Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden Mike C 12. Januar 2017 um 6:26 Uhr Du hast einen Fehler in deinem gespreizten Blatt je nachdem, wie du es dir ansiehst. Es handelt sich um den theoretischen Graphen des Auszahlungsgraphen mit einer Bestandsposition. Für deine Auszahlung hast du das Bein als Lager und benutze den Optionsmultiplikator nicht. Für die theo und griechischen grafisch, die Sie immer multipliziert mit dem quotmultiplierquot auch für stockbeine, so dass Ihre Berechnungen sind um einen Faktor der quotmultiplierquot aus. PS Hast du das immer noch beibehalten Ich habe es erweitert und kann dazu beitragen, wenn du bist. Peter 14. Dezember 2016 um 16:57 Die Pfeile ändern den Datumsversatzwert in Zelle P3. Dies ermöglicht es Ihnen, die Änderungen des theoretischen Wertes der Strategie zu sehen, wie jeder Tag vergeht. Clark 14. Dezember 2016 um 4:12 Uhr Was sind die Aktualisierungspfeile, die auf Strategien zu tun sind Seite Peter 7. Oktober 2014 um 6:21 Uhr Ich habe 5 nur um sicherzustellen, dass es genug Puffer gab, um hohe Volatilitäten zu behandeln. 200 IV039s aren039t, dass ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9 Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker Terminal. Aber natürlich können Sie den oberen Wert ändern, wenn eine niedrigere Zahl die Leistung für Sie verbessert. Ich habe gerade 5 für reichlich Zimmer benutzt. In Bezug auf die historische Volatilität, würde ich sagen, die typische Verwendung ist in der Nähe zu schließen. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 3:07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility hat ein Quothigh 5quot die höchste Volatilität Ich sehe ist etwa 60 Daher wouldn039t Einstellung quothigh 2quot machen mehr Sinn. Ich weiß, es macht keinen Unterschied zu Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau zu sein, wenn es um Programmierung geht. Auf einer anderen Anmerkung, ich habe eine harte Zeit herauszufinden, was historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Ich kenne einige Leute nähern sich in der Nähe, durchschnittlich Highlightlow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni, 2014 um 1:09 am Danke für die Post Ich schätze, dass Sie die Zahlen in den Kommentar, aber it039s schwer für mich zu verstehen, was los ist. Ist es möglich für Sie, um mir Ihre Excel-Blatt (oder modifizierte Version von) an quotadminquot an dieser Domain I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni, 2014 um 5:32 Uhr Sir, In der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich änderte den Underling-Preis und den Ausübungspreis, um die IV zu berechnen, wie unten. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s Datum 30.00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfalldatum 3,50 Risikofreier Kurs 2,00 Dividendenrendite 25 DTE 0,07 DTE in Jahren Theoretischer Markt Implied Strike Preise Preis Preis Volatilität 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100,00 ITM 912,98 912,98 30.0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6999 6,100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Als der Marktpreis von 906 auf 905 geändert wurde, warum die IV wurde so dramatisch geändert Ich mag dein Web und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt Vielen Dank Peter 10. Januar 2014 um 1:14 Uhr Ja, Die fucntions, die ich mit einem Makromodul erstellt habe. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, wenn das funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich habe versucht, die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Macht das Makros oder eingebettete Funktionen, die ich ohne Makros gesucht habe, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros arbeitet. Danke für jede mögliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 6:40 Uhr Können Sie bitte lassen Sie mich wissen, wie wir berechnen können Risk Free Rate im Falle von USDINR Währung Paar oder ein anderes Paar im Allgemeinen. Danke im Voraus. Peter 28. Mai 2013 um 19:54 Uhr Mmm, nicht wirklich. Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t plot griechen vs Volatilität. Sie können die Online-Version ausprobieren Es hat eine Simulationstabelle am Ende der Seite, die griechen vs sowohl Preis als auch Volatilität plottet. Max 24. Mai 2013 um 8:51 Uhr Hallo, was für eine tolle Datei ich versuche zu sehen, wie sich die Volatilität auf die Griechen richtet, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies-Seite zu tun Peter 30. April 2013 um 9:38 Uhr Ja, dein Zahlen klingen richtig. Welches Arbeitsblatt sehen Sie an und welche Werte sind Sie verwenden Vielleicht können Sie mir eine E-Mail schicken, und ich kann mir einen Blick nehmen. Vielleicht sehen Sie sich die PampL an, die den Zeitwert beinhaltet - nicht die Auszahlung am Ende des 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hallo, danke für das Arbeitsblatt. Allerdings bin ich von der berechneten PL bei Verfall beunruhigt. Es sollte aus zwei geraden Linien gemacht werden, die zum Ausübungspreis beigetreten sind, aber das habe ich nicht bekommen. Zum Beispiel, für eine Put mit Streik 9, Prämie verwendet 0,91, die PL für zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t das korrigieren Peter April 15th, 2013 at 7:06 pm Mmm. Die durchschnittliche Volatilität wird in Zelle B7 erwähnt, aber nicht gezeichnet. Ich wollte es nicht grafisch machen, denn es wäre nur eine flache Linie über die Grafik. Du kannst es mir trotzdem hinzufügen - einfach per E-Mail und ich schicke dir die ungeschützte Version. Ryan 12. April 2013 um 9:11 Uhr Entschuldigung, ich lese meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es einen Weg, um auch werfen in Avg Volatilität in die Grafik Peter 12. April 2013 um 12:35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig zu verstehen. Die aktuelle Volatilität ist das, was gezeichnet wird - die Volatilität, die jeden Tag für den angegebenen Zeitraum berechnet wird. Ryan 10. April 2013 um 18:52 Uhr Große Volatilitätskalkulationstabelle I039m frage mich, ob seine überhaupt zu verfolgen, was die 039current039 Volatilität ist. Das heißt, genau wie dein Max und Min sind auf dem Chart gezeichnet, ist es möglich, aktuell hinzuzufügen, also können wir sehen, wie es sich verändert hat. Wenn es überhaupt nicht möglich ist, kennst du ein Programm oder bereit, diesen Peter am 21. März 2013 zu kodieren 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - einfach den VBA-Editor öffnen und alle Formeln sind da. Desmond 21. März 2013 um 3:16 Uhr Kann ich das Formular bei der Ableitung des Theoretischen Preises in der Basis-Registerkarte wissen Peter 27. Dezember 2012 um 5:19 Uhr Nein, noch nicht, aber ich fand diese Seite, die scheint, eine zu haben Ich weiß, ob es dir nachher kommt. Steve 16. Dezember 2012 um 13.22 Uhr Schreckliche Kalkulationstabellen - vielen Dank haben Sie die Möglichkeit, die Preise für die neuen Binäroptionen (Tagesausgaben) auf Basis der Index-Futures (ES, NQ, etc.) zu berechnen Gehandelt auf NADEX und anderen Börsen Vielen Dank für Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Uhr Danke für das Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet habe, ist offen für Sie, um nach Bedarf in der Kalkulationstabelle zu suchen. Die Formel, die ich für Theta verwendet habe, ist CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) (2 Sqr (Time)) - Interest ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Zeit, Interesse, Volatilität, Dividende) CallTheta CT 365 Vlad 29. Oktober 2012 um 21:43 Uhr Ich würde gerne wissen, wie du das Theta auf einer Basisrufoption berechnet hast. Ich habe praktisch die gleichen Antworten auf Sie, aber die Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Ausübungspreis 40.0 Aktienkurs 40.0 Volatilität 5.0 Zinssatz 3.0 Ablauf in 1,0 Monat (en) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 Meine Anrufoption Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Option 0.28 0.28 Thuis ist die Formel, die ich für theta in Excel habe, die mir -2.06 gibt. (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilität) (2SQRT (Monate)) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies zu lesen, freuen sich darauf, zu hören. Peter 4. Juni 2012 um 12:34 Uhr Margin und Prämie sind anders. Eine Marge ist eine Einzahlung, die erforderlich ist, um Verluste zu decken Kann aufgrund von ungünstigen Kursbewegungen auftreten, für Optionen sind die Margen für Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich. Die Menge an Margin erforderlich kann zwischen Broker und Produkt variieren, aber viele Börsen und Clearing-Broker verwenden die SPAN-Methode für die Berechnung der Option Margen. Wenn Sie Ihre Die Optionsposition ist lang, dann ist die Höhe des benötigten Kapitals einfach die Gesamtprämie, die für die Position gezahlt wird - dh die Marge wird für lange Optionspositionen nicht benötigt. Für Futures ist jedoch eine Marge (in der Regel als quotinitial marginquot bezeichnet) von beiden verlangt Und Short-Positionen und ist durch den Austausch gesetzt und unterliegen Änderungen je nach Marktvolatilität. Zoran 1. Juni 2012 um 11:26 Uhr Hallo, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures bitte erklären mir, wie man Margin oder tägliche Prämie zu berechnen , Auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle nur 100 Dollar ist. Es ist so billig, dass, wenn ich kaufte Anruf und platzieren Optionen mit dem gleichen Streik, und bilden die Straddle, ist es aussehen rentabel, um ein Bein der Position, die ich in meinem Konto 3000 Dollar zu üben. Peter Mai 21st, 2012 at 5:32 am iVolatility haben FTSE Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion aber so können Sie sehen, ob es ist, was Sie brauchen. B Mai 21st, 2012 at 5:02 am Jeder weiß, wie wir bekommen können FTSE 100 index Historische Volatilität Peter April 3rd, 2012 at 7:08 pm Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader überhaupt verwendet. VWAP würde eher von institutionellen Händlern eingesetzt werden, die Manager im Laufe des Tages große Aufträge ausführen und sicherstellen wollen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Preis über den Tag. Sie müssten genaue Zugang zu allen Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler würde es von ihrem Broker oder anderen Anbieter zu erhalten. Darong April 3rd, 2012 at 3:41 am Hallo Peter, ich habe eine schnelle Frage, wie ich gerade angefangen habe, Optionen zu studieren. Für VWAP, in der Regel tun Option Händler berechnen sie selbst oder neigen dazu, auf berechneten Wert durch Informationsverkäufer oder etc. verweisen Ich möchte über Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes für Option Handel wissen. Schätzen Sie, wenn Sie zu mir zurückkehren. Pintoo yadav 29. März 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut gemusterten aber geforderten Makros für seine Arbeit ermöglicht werden Peter 26. März 2012 um 19:42 Uhr Ich vermute für kurzfristigen Handel die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. Sie werden nur kurzfristige Schwankungen im Preis abgeben, die von den erwarteten Bewegungen des Basiswerts abhängen. Amitabh März 15th, 2012 at 10:02 am Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Böden. Alle Strategien für die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan 13. März 2012 um 7:07 Uhr Das erste Mal, dass ich durch alle nützlichen Schreiben auf Option Handel. Mochte sehr viel. Aber man muss eine intensive Studie machen, um in den Handel einzutreten. Jean Charles 10. Februar 2012 um 9:53 Uhr Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für Option Handel und weitermachen. Ich war auf der Suche nach Ihrem Arbeitsblatt aber für Forex-Basisinstrument. Ich habe es gesehen, aber du kannst du herunterladen. Peter Januar 31th, 2012 at 4:28 pm Du meinst ein Beispiel für den Code Du kannst den Code in der Kalkulationstabelle sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip kumar 31. Januar 2012 um 3:05 Uhr bitte bitte Beispiel. Peter 31. Januar 2012 um 02:06 Uhr Du kannst den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal 30. Januar 2012 um 6:22 Uhr Wie ist es, dass ich die tatsächliche Formel hinter den Zellen sehen kann, die du benutzt hast, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus. Peter Januar 26th, 2012 at 5:25 pm Hallo Amit, gibt es einen Fehler, dass Sie bieten können, was OS verwenden Sie haben Sie die Support-Seite amit 25. Januar 2012 um 5:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht öffnen. Sanjeev Dezember 29th, 2011 at 10:22 pm Danke für die Arbeitsmappe. Könnten Sie mir bitte erklären, dass ich mich mit einem oder zwei Beispielen umkehren kann. P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indian Mann Trading heute Found Spreadsheet aber funktioniert Arbeit Schauen Sie es und braucht fix, um Problem zu beheben akshay Ich bin neu auf Optionen und wollen wissen, wie Optionen Preisgestaltung kann uns helfen. Deepak 17. November 2011 um 10:13 Uhr Danke für die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilität zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Rendite Daten. Kannst du mir bitte eine Beispieldatei für den Bestand NIFTY schicken. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie können die Kalkulationstabelle auf dieser Seite für jeden Markt verwenden - Sie müssen nur die zugrunde liegenden Strike Preise auf die Assets ändern, die Sie analysieren möchten. Deepak November 16th, 2011 at 9:34 am Ich bin auf der Suche nach einigen Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit in indischen Märkten. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06.11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter 5. Oktober 2011 um 10:39 Uhr Ok, ich sehe jetzt. Im Open Office musst du zuerst JRE installiert haben - Download Latest JRE. Als nächstes müssen Sie in Open Office die Option quittierbare Codequot in Tools - gt Optionen - gt LoadSave - gt VBA Properties auswählen. Lassen Sie mich wissen, ob dies funktioniert nicht. Peter 5. Oktober 2011 um 17.47 Uhr Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es erneut. Kyle 5. Oktober 2011 um 3:24 Uhr Ja, erhielt einen MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die Marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank für Ihre Zeit. Peter 4. Oktober 2011 um 17:04 Uhr Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle 4. Oktober 2011 um 13:39 Uhr Ich frage mich, ob diese Kalkulationstabelle mit offenem Büro geöffnet werden kann Wenn ja, wie würde ich über diese Peter gehen 3. Oktober 2011 um 11:11 Uhr Was auch immer Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilität für eine Aktie berechnen wollen, dann können Sie meine historische Volatilitätskalkulationstabelle verwenden. Sie müssen auch Dividendenzahlungen berücksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschüttet und die effektive Jahresrendite in der Ausschüttungsquote einträgt. Die Preise don039t müssen passen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt quittiert eine andere Volatilität für die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilitätsberechnung geschätzt haben. Dies könnte im Vorgriff auf eine Firmenankündigung, ökonomische Faktoren etc. sein. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neu zu Optionen. I039m Berechnung der Call und Put Prämien für TATASTEEL (Ich habe American Style Optionen Taschenrechner). Datum - 30 Sept. 2011. Preis - 415.25. Ausübungspreis - 400 Zinssatz - 9,00 Volatilität - 37,28 (ich habe diese von Khelostocks) Gültigkeitsdatum - 25 Okt CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter ändern. Auch plz sagen mir, was für Zinssatz zu setzen und von wo aus die Volatilität für bestimmte Bestände in der Berechnung zu bekommen. Der aktuelle Preis für die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es so einen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesen Peter 8. September 2011 um 1:49 Uhr Ja, es ist für europäische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Für Einzelhändler würde ich sagen, dass ein BampS nahe genug für amerikanische Optionen sowieso ist - als Führer verwendet. Wenn du ein Market Maker bist, dann würdest du doch etwas genauer machen. Wenn Sie sich für die Preisgestaltung von amerikanischen Optionen interessieren, können Sie die Seite auf dem Binomialmodell lesen. Die Sie hier auch einige Kalkulationstabellen finden. Mehul Nakar 8. September 2011 um 1:23 Uhr ist diese Datei Made in europäischen Stil oder amerikanischen Stil Option Wie man in INDIA-Markt als indischen OPTIONEN im amerikanischen Stil zu handeln, können Sie es amerikanischen Stil-Modell für indischen Markt Benutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan 3. September 2011 um 12:34 Uhr Sorry für die Verwirrung, aber ich bin auf der Suche nach einigen Volatilität Formel nur für Futures-Trading (und nicht Optionen). Wir verwenden historische Volatilität im Futures-Handel. Irgendwelche sourcelink Sie haben, wird eine große Hilfe zu mir sein. Peter 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber du musst den Preis, den du für die Ausbreitung bezahlt hast, subtrahieren, was ich vermute, 5 ist, was deinen Gesamtgewinn 10 statt 15 macht. Peter 3. September 2011 um 06:03 Uhr Du meinst, Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Kalkulationstabelle kann für Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln direkt Futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie auf Dec 2011 PUTs für netflix - ich habe eine Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zunächst einmal Tonnen Dank für die Bereitstellung der nützlichen Excel. Ich bin sehr neu auf Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Können Sie bitte helfen mir im Verständnis, wie ich diese Berechnungen für zukünftige Handel (Silber, Gold verwenden können , Etc) Wenn es einen Link gibt, bitte geben Sie mir das gleiche. Nochmals vielen Dank für erleuchtende Tausende von Händlern. Peter August 26th, 2011 at 1:41 am Es isn039t derzeit ein Blatt speziell für Kalender Spreads, aber you039re Willkommen, um die Formeln zur Verfügung zu stellen, um Ihre eigenen mit den notwendigen Parametern zu bauen. Du kannst mich bitte mailen, wenn du willst und ich kann versuchen, dir ein Beispiel zu geben. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59 am Ich bin ein aktiver Optionen Trader mit meinem eigenen Trade Boob, finde ich Ihr Arbeitsblatt quotOptions Strategies sehr hilfreich, ABER, kann es für Kalender Spreads, ich caanot finden einen Hinweis zu setzen Meine Positionen, wenn sie mit Optionen und Fut Verträge von verschiedenen Monaten konfrontiert Freuen Sie sich darauf, von Ihnen bald zu hören. Peter Juni 28th, 2011 at 6:28 pm Sunil 28. Juni 2011 um 11:42 Uhr auf welcher Mail-ID sollte ich senden Peter 27. Juni 2011 um 7:07 Uhr Hallo Sunil, schick mir eine E-Mail und wir können es die Konversation offline. Sunil 27. Juni 2011 um 12:06 Uhr Hallo Peter, vielen Dank. Ich habe die VB-Funktionen durchgemacht, aber sie verwenden viele eingebaute Excel-Funktionen für Berechnungen. Ich wollte das Programm in Foxpro (alte Zeitsprache) schreiben, das nicht die eingebauten Funktionen darin hat und deshalb nach einer grundlegenden Logik gesucht hat. Immer weniger, das Excel ist auch sehr nützlich, was ich sonst nicht jemand anderes auf jeder Seite geteilt habe. Ich ging durch das komplette Material auf Optionen und du hast wirklich einen sehr guten Wissensaustausch auf Optionen gemacht. Sie haben in der Tiefe in der Nähe von etwa 30 Strategien diskutiert. Hut ab. Danke Peter 27. Juni 2011 um 06:06 Uhr Hallo Sunil, für Delta und Implied Volatility die Formeln sind in der Visual Basic mit der Kalkulationstabelle am Anfang dieser Seite enthalten enthalten. Für historische Volatilität können Sie sich auf die Seite auf dieser Seite bei der Berechnung der Volatilität beziehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher auf die Gewinnwahrscheinlichkeit - meinst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld abläuft. Sunil 26. Juni 2011 um 02.44 Uhr Hallo Peter, wie berechne ich das folgende. Ich möchte ein Programm schreiben, um es auf verschiedenen Aktien zu einem Zeitpunkt laufen und tun erste Ebene Scannen. 1. Delta 2. Implizite Volatilität 3. Historische Volatilität 4. Profit Wahrscheinlichkeit. Kannst du mich bitte an den formeln anführen. Peter 18. Juni 2011 um 2:11 Uhr Pop up Was meinst du Shark 17. Juni 2011 um 2:25 Uhr Wo ist die Pop-up Peter 4. Juni 2011 um 06.46 Uhr Sie können versuchen, meine Volatilität Kalkulationstabelle, die die historische Volatilität zu berechnen Die Sie im Optionsmodell verwenden können. DevRaj 4. Juni 2011 um 5:55 am Sehr nützliche nette Artikel und das Excel ist sehr gut Noch eine Frage Wie man Volatilität mit (Option Preis, Spot-Preis, Zeit) zu berechnen Satya 10. Mai 2011 um 6:55 Uhr Ich habe gerade angefangen zu verwenden Die von Ihnen zur Verfügung gestellte Kalkulationstabelle für Optionshandel. Eine wunderbare, leicht zu bedienende Sachen mit passenden Tipps für den einfachen Gebrauch. Vielen Dank für Ihre besten Bemühungen, um die Gesellschaft zu erziehen. Peter 28. März 2011 um 16:43 Uhr Es funktioniert für jede europäische Option - unabhängig von dem Land, in dem die Optionen gehandelt werden. Emma 28. März 2011 um 7:45 Uhr Hast du es für irische Aktien. Peter 9. März 2011 um 21.29 Uhr Hallo Karen, das sind einige tolle Punkte Anhaften an eine Systemmethodologie ist sehr hart. Es ist leicht, von allen Angeboten abgelenkt zu werden, die da draußen sind. Ich freue mich auf ein paar Option Kommissionierung Dienstleistungen jetzt und planen, um sie auf der Website, wenn sie sich als erfolgreich erweisen. Karen Oates 9. März 2011 um 8:51 Uhr Ist Ihre Option Handel nicht funktioniert, weil Sie haven039t gefunden, dass richtige System noch oder weil Sie won039t Stick auf ein System Was können Sie tun, um das richtige System zu finden und dann bleiben, um es Könnte eine Menge von Was ist nicht für Sie arbeiten, weil, wie Sie denken, Ihre Überzeugungen und Denkweise Arbeiten auf die Verbesserung selbst wird helfen, alle Bereiche Ihres Lebens. Peter Januar 20th, 2011 at 5:18 am Sure, können Sie implizite Volatilität verwenden, wenn Sie möchten. Aber der Punkt der Verwendung eines Preismodells ist für Sie haben Ihre eigene Idee der Volatilität, so dass Sie wissen, wann der Markt ist quotimplyingquot ein Wert anders als Ihre eigenen. Dann sind Sie in einer besseren Position zu bestimmen, ob die Option ist billig oder teuer auf historischen Ebenen basiert. Die Kalkulationstabelle ist wirklich ein Lerninstrument. Um implizite Volatilitäten für die Griechen in der Kalkulationstabelle zu verwenden, müsste die Arbeitsmappe in der Lage sein, die Optionspreise online abzufragen und sie herunterzuladen, um die impliziten Volatilitäten zu generieren. That039s warum habe ich den VBA-Code in der Kalkulationstabelle freigeschaltet, damit die Benutzer es an ihre genauen Bedürfnisse anpassen können. T Burg 20. Januar 2011 um 12:50 Uhr Die Griechen, die auf der Registerkarte OptionPage von OptionTradingWorkbook. xls berechnet werden, scheinen von historischer Volatilität abhängig zu sein. Sollten die Griechen nicht von der impliziten Volatilität bestimmt werden, so vergleicht man die Werte der Griechen, die durch diese Arbeitsmappe berechnet wurden, Werte, die mit z. B. Die Werte bei TDAmeritrade oder ThinkOrSwim nur, wenn die Formeln bearbeitet werden, um HV mit IV zu ersetzen. Peter 20. Januar 2011 um 5:40 Uhr Noch nicht - haben Sie irgendwelche Beispiele, die Sie vorschlagen können Was Preismodell verwenden sie r Januar 20th, 2011 at 5:14 am alles verfügbar für Zinsoptionen Peter Januar 19th, 2011 at 8:48 pm Es ist die erwartete Volatilität, die der Basiswert von nun an bis zum Verfallsdatum erkennen wird. Allgemeine Frage 19. Januar 2011 um 17:13 Uhr Hallo, ist die historische Volatilität Eingang annualisierte vol oder vol für den Zeitraum von heute bis zum Verfallsdatum danke. Imlak Januar 19th, 2011 at 4:48 am sehr gut, es löste meine proble SojaTrader 18. Januar 2011 um 8:50 am sehr glücklich mit der Kalkulationstabelle sehr nützlich danke und Grüße aus Argentinien Peter 19. Dezember 2010 um 21:30 Uhr Hi Madhuri, do Sie haben Makros aktiviert Bitte sehen Sie die Support-Seite für Details. Madhuri 18. Dezember 2010 um 3:27 am lieber Freund, gleiche Meinung Ich habe über die gespreizte Blatt, dass quotthis Modell doesn039t Arbeit, egal was Sie auf der Grundseite für Werte setzen, hat es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Die Ergebnisse Zellen. Sogar wenn du zum ersten Mal das Ding öffnest, schätzt der Schöpfer den Schöpfer ein, der auch in die Arbeit gekommen ist. November 25th, 2010 um 9:29 am Ist diese Formeln für den indischen Markt arbeiten Bitte antwortet rick November 6th, 2010 at 6:23 am Hast du es Für US-Aktien. Egress63 November 2nd, 2010 at 7:19 am Ausgezeichnetes Zeug. Endlich eine gute Seite mit einer einfachen und einfach zu bedienenden Kalkulationstabelle - ein zufriedener MBA Student. Dinesh Oktober 4th, 2010 at 7:55 am Guys, das funktioniert und es ist ziemlich einfach. Nur Makros in Excel aktivieren Der Weg, den es gesetzt hat, ist sehr einfach und mit wenig Unterstreichung von Optionen kann man es benutzen. Große Arbeit speziell Option Strategies amp Option Page. Peter 3. Januar 2010 um 5:44 Uhr Die Form der Graphen ist die gleiche, aber die Werte sind anders. Robert 2. Januar 2010 um 7:05 Uhr Alle Grafik in Theta Blatt sind identisch. Sind Anruf Oprion Preis Graph Daten korrekt thx daveM 1. Januar 2010 um 9:51 Uhr Die Sache öffnete sich sofort für mich, funktioniert wie ein Charme. Und das Buch Benninga. Ich bin so froh, dass du es referenziert hast. Peter Dezember 23rd, 2009 at 4:35 pm Hallo Song, hast du die eigentliche Formel für asiatische Optionen Song 18. Dezember 2009 um 10:30 Uhr Hallo Peter, ich brauche deine Hilfe über die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel Vba. Ich weiß nicht, wie man den Code schreibt. Bitte hilf mir. Peter November 12th, 2009 at 6:01 pm Ist die Kalkulationstabelle nicht mit OpenOffice Wondering November 11th, 2009 um 8:09 Uhr Alle Lösungen, die mit OpenOffice arbeiten rknox 24. April 2009 um 10:55 Uhr Sehr cool Sehr schön gemacht. Du Herr, bist ein Künstler. Ein alter Hacker (76 Jahre alt - begann auf der PDP 8) zu einem anderen. Peter April 6th, 2009 at 7:37 am Schauen Sie auf die folgende Seite: Ken 6. April 2009 um 5:21 am Hallo, was ist, wenn ich das Office auf Mac verwende, hat es einen ungültigen Namensfehler (Name) für alle Ergebnisse Zellen. Thx giggs April 5th, 2009 at 12:14 pm Ok, it039s arbeiten jetzt. Ich habe gespeichert amp schloss die Excel-Datei, öffnete sich wieder, und die Ergebnisse waren da, in den blauen Bereichen FYI, hatte ich alle Makros in quotSecurity des Makrosquots aktiviert. Kann jetzt mit der Datei abspielen. Giggs 5. April 2009 um 12:06 Uhr Ich finde das Popup. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Präsentation ist ganz anders als die vorherigen Versionen. Ich habe alle Makros aktiviert. Aber ich bekomme immer noch den Namenfehler. Jede Idee giggs 5. April 2009 um 12:00 Uhr Ich finde das Popup. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Präsentation ist ganz anders als die vorherigen Versionen. Jede Idee Admin 23. März 2009 um 4:17 Uhr Die Kalkulationstabelle erfordert, dass Makros aktiviert werden, damit es funktioniert. Sehen Sie ein Popup auf der Symbolleiste und fragen Sie, ob Sie diesen Inhalt aktivieren möchten. Klicken Sie einfach darauf und wählen Sie quotenablequot aus. Bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie weitere Klarstellungen benötigen. Enttäuscht am 22. März 2009 um 16:25 Uhr dieses Modell doesn039t Arbeit, egal was Sie auf der Grundseite für Werte setzen, hat es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Ergebnisse Zellen. Sogar wenn du zum ersten Mal das Ding öffnest, die Standardwerte, die der Schöpfer in don039t sogar Arbeit hinzufügt. Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alle Rechte vorbehalten. Site Map Newsletter
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